用語の定義 |
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ヒストリカル・ボラティリティ、H,Vol(引け値、20日) |
日本経済新聞記載のものとほぼ同一の定義 |
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ヒストリカル・ボラティリティ、H.Vol(極限値法、10日) |
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インプライド・ボラティリティ |
但し、 1.原資産は、日経225指数先物最終値から計算した理論現物。 2.前項の値がATMプラスマイナス50円以内の場合はニア・ザ・マネーのコール、プットは考慮せず、アット・ザ・マネーのコール、プット計2本についての算術平均値 3.オプションの最終約定が15:00以前であった場合はサンプルから除く 4.SQ1週間前の週末以降は次限月のオプションをサンプルに採用。 としている。 |
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