用語の定義

ヒストリカル・ボラティリティ、H,Vol(引け値、20日)
    日経225指数終値の直近20日分。
    日本経済新聞記載のものとほぼ同一の定義

ヒストリカル・ボラティリティ、H.Vol(極限値法、10日)
    日経225指数当日の高値、安値から算出。直近10日分。

インプライド・ボラティリティ
    日経225指数オプション当限のアット・ザ・マネーおよび近接するニア・ザ・マネーのコール、プット計4本の最終約定値から算出した算術平均値。
    但し、
    1.原資産は、日経225指数先物最終値から計算した理論現物。
    2.前項の値がATMプラスマイナス50円以内の場合はニア・ザ・マネーのコール、プットは考慮せず、アット・ザ・マネーのコール、プット計2本についての算術平均値
    3.オプションの最終約定が15:00以前であった場合はサンプルから除く
    4.SQ1週間前の週末以降は次限月のオプションをサンプルに採用。
    としている。